Documentation des sûretés pour l'AQR

Dans le cadre de la revue AQR (Assets Quality Review) et pour une grande banque d'investissement, dogma.fr intervient pour documenter la prise en compte des sûretés (CRM ou ARC) venant en diminution du risque de crédit. 

La documentation a été élaborée à partir :

  • des modèles risques pour les LGD secured et unsecured,
  • de la CRR et CRD4 (Article sur le CRM-Credit Risk Mitigation), 
  • des dveerses documentation de notation interne.

Le résultat permet d'établir une cartographie de l'ensemble des sûretés et protections prises par la banque ainsi que la manière dont elles viennent diminuer le RWA.

Raphaël UGHETTO

Consultant Sénior en réglementation bancaire.

Raphaël UGHETTO fonde dogma.fr en 1998. Diplômé d'un Master Monnaie Finance Banque à l'Université Lumière Lyon II. Raphaël Ughetto entame  un début de carrière comme Responsable Prudentiel & IT à la Banque Cantonale de Genève France. En 1998, il devient consultant et en partenariat avec plusieurs éditeurs de solutions réglementaires et bancaires il met en place le règlementaire dans plus de 20 établissements financiers. Cette expérience riche et unique lui permet de maîtriser tous les métiers de la banque et de la finance dans des environnements très différents. En 2003 il devient Responsable de projets tranversaux et anime des projets d'envergure tels que le passage aux normes IFRS, BALE 2 ou la réduction des temps d'arrêté dans de grands groupes bancaire.


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